SQ-Grid Adaptive
网格·震荡
AI 动态调整网格间距与仓位密度，震荡区间内高频收敛，趋势突破时自动降频并收缩敞口。
| 年化收益 | 42.6% |
|---|---|
| 最大回撤 | -11.3% |
| 胜率 | 68.4% |
| 夏普比率 | 1.82 |
| 交易频次 | 日均 6–12 笔 |
回测区间 2023-01 至 2025-12，含 0.05% 手续费与滑点。历史回测数据，不构成收益承诺。
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AI 量化 策略库
每条策略都给出完整指标：年化收益、最大回撤、胜率、夏普与交易频次，并标注风险等级。我们不藏回撤——回撤才是决定你能不能拿住的关键。
风险提示：量化交易同样存在亏损风险。本站所有策略、信号、收益数据均为历史回测数据，不构成收益承诺，也不构成投资建议。加密货币波动剧烈，请先用小资金验证，并遵守所在地法律法规。
Strategy Matrix
6 类策略与风险画像
低风险策略收益上限低但曲线平滑；高风险策略靠盈亏比取胜，需要承受连续亏损。选择取决于你的资金性质和心理承受度。
低风险
SQ-Trend Momentum
趋势跟踪
多周期动量共振入场，胜率低但盈亏比高（约 3.1:1）。单边行情表现最好，横盘期会连续小亏。
| 年化收益 | 87.4% |
|---|---|
| 最大回撤 | -28.7% |
| 胜率 | 41.2% |
| 夏普比率 | 1.34 |
| 交易频次 | 月均 4–9 笔 |
回测区间 2023-01 至 2025-12，含 0.05% 手续费与滑点。历史回测数据，不构成收益承诺。
SQ-Funding Arb
资金费率套利
永续合约与现货对冲吃资金费率，方向中性。收益上限受费率水平限制，极端行情有基差风险。
| 年化收益 | 18.9% |
|---|---|
| 最大回撤 | -4.2% |
| 胜率 | 79.6% |
| 夏普比率 | 2.41 |
| 交易频次 | 每 8 小时结算 |
回测区间 2023-01 至 2025-12，含 0.05% 手续费与滑点。历史回测数据，不构成收益承诺。
SQ-Mean Reversion
均值回归
波动率标准化后的偏离回归，配合市场状态分类器过滤趋势期，避免逆势加仓。
| 年化收益 | 51.3% |
|---|---|
| 最大回撤 | -16.8% |
| 胜率 | 63.9% |
| 夏普比率 | 1.57 |
| 交易频次 | 日均 2–5 笔 |
回测区间 2023-01 至 2025-12，含 0.05% 手续费与滑点。历史回测数据，不构成收益承诺。
SQ-Factor Alpha
多因子选币
从 200+ 因子筛出 7 个稳定因子做横截面打分，市值前 80 币种内轮动，等权分散持仓。
| 年化收益 | 64.8% |
|---|---|
| 最大回撤 | -22.4% |
| 胜率 | 55.1% |
| 夏普比率 | 1.41 |
| 交易频次 | 周度调仓 |
回测区间 2023-01 至 2025-12，含 0.05% 手续费与滑点。历史回测数据，不构成收益承诺。
SQ-Vol Breakout
波动率突破
ATR 压缩后突破入场，止损紧、跟踪止盈宽。对交易成本敏感，滑点建模必须保守。
| 年化收益 | 73.2% |
|---|---|
| 最大回撤 | -25.1% |
| 胜率 | 44.8% |
| 夏普比率 | 1.28 |
| 交易频次 | 周均 3–7 笔 |
回测区间 2023-01 至 2025-12，含 0.05% 手续费与滑点。历史回测数据，不构成收益承诺。
Methodology
回测方法与已知局限
任何不公开成本模型和区间的收益数字都没有意义。以下是我们全部策略的统一测算口径。
回测区间
2023-01-01 至 2025-12-31，覆盖一轮完整的下跌—复苏—上涨周期。
成本模型
双边 0.05% 手续费 + 按 ATR 比例估算的滑点，永续合约含资金费率。
数据来源
多交易所 1 分钟 K 线对齐后取中位数，剔除异常价格与停机时段。
已知局限
存在参数过拟合风险；实盘执行延迟、深度不足与极端行情下的表现会明显差于回测。
Beta Access
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