SQ-Grid Adaptive
그리드·박스권
AI가 그리드 간격과 포지션 밀도를 동적으로 조정하여 박스권 안에서는 고빈도로 수렴하고, 추세 돌파 시에는 자동으로 빈도를 낮추고 노출을 축소합니다.
| 연 수익률 | 42.6% |
|---|---|
| 최대 낙폭 | -11.3% |
| 승률 | 68.4% |
| 샤프 지수 | 1.82 |
| 거래 빈도 | 일평균 6–12회 |
백테스트 구간 2023-01 ~ 2025-12, 0.05% 수수료와 슬리피지 포함. 과거 백테스트 데이터이며 수익을 보장하지 않습니다.
홈 / AI 전략
AI 퀀트 전략 라이브러리
모든 전략에 연 수익률, 최대 낙폭, 승률, 샤프 지수, 거래 빈도를 모두 제시하고 리스크 등급을 표기합니다. 낙폭은 숨기지 않습니다. 끝까지 들고 갈 수 있는지를 결정하는 것이 바로 낙폭입니다.
리스크 고지:퀀트 매매에도 손실 위험이 존재합니다. 본 사이트의 모든 전략·시그널·수익 데이터는 과거 백테스트 데이터이며 수익을 보장하지 않으며 투자 조언도 아닙니다. 암호화폐는 변동성이 매우 크므로 먼저 소액으로 검증하시고 거주 지역의 법규를 준수하시기 바랍니다.
Strategy Matrix
6가지 전략과 리스크 프로필
저위험 전략은 수익 상한이 낮지만 곡선이 완만하고, 고위험 전략은 손익비로 승부하기 때문에 연속 손실을 감내해야 합니다. 선택은 자금의 성격과 심리적 감내 수준에 달려 있습니다.
저위험
SQ-Trend Momentum
추세 추종
복수 시간대의 모멘텀이 일치할 때 진입합니다. 승률은 낮지만 손익비가 높으며(약 3.1:1), 일방향 장세에서 가장 잘 작동하고 횡보 구간에서는 작은 손실이 이어집니다.
| 연 수익률 | 87.4% |
|---|---|
| 최대 낙폭 | -28.7% |
| 승률 | 41.2% |
| 샤프 지수 | 1.34 |
| 거래 빈도 | 월평균 4–9회 |
백테스트 구간 2023-01 ~ 2025-12, 0.05% 수수료와 슬리피지 포함. 과거 백테스트 데이터이며 수익을 보장하지 않습니다.
SQ-Funding Arb
펀딩비 아비트리지
무기한 선물과 현물을 헤지해 펀딩비를 수취하는 방향 중립 전략입니다. 수익 상한은 펀딩비 수준에 제한되며 극단적 장세에서는 베이시스 리스크가 있습니다.
| 연 수익률 | 18.9% |
|---|---|
| 최대 낙폭 | -4.2% |
| 승률 | 79.6% |
| 샤프 지수 | 2.41 |
| 거래 빈도 | 8시간마다 정산 |
백테스트 구간 2023-01 ~ 2025-12, 0.05% 수수료와 슬리피지 포함. 과거 백테스트 데이터이며 수익을 보장하지 않습니다.
SQ-Mean Reversion
평균 회귀
변동성으로 표준화한 이탈의 회귀를 노리며, 시장 국면 분류기를 함께 사용해 추세 구간을 걸러 역방향 물타기를 피합니다.
| 연 수익률 | 51.3% |
|---|---|
| 최대 낙폭 | -16.8% |
| 승률 | 63.9% |
| 샤프 지수 | 1.57 |
| 거래 빈도 | 일평균 2–5회 |
백테스트 구간 2023-01 ~ 2025-12, 0.05% 수수료와 슬리피지 포함. 과거 백테스트 데이터이며 수익을 보장하지 않습니다.
SQ-Factor Alpha
멀티팩터 종목 선정
200개 이상의 팩터에서 안정적인 7개를 선별해 횡단면 점수를 산출하고, 시가총액 상위 80개 종목 내에서 로테이션하며 동일 비중으로 분산 보유합니다.
| 연 수익률 | 64.8% |
|---|---|
| 최대 낙폭 | -22.4% |
| 승률 | 55.1% |
| 샤프 지수 | 1.41 |
| 거래 빈도 | 주간 리밸런싱 |
백테스트 구간 2023-01 ~ 2025-12, 0.05% 수수료와 슬리피지 포함. 과거 백테스트 데이터이며 수익을 보장하지 않습니다.
SQ-Vol Breakout
변동성 돌파
ATR이 압축된 뒤의 돌파에서 진입하며 손절선은 짧고 추적 익절은 넓게 둡니다. 거래 비용에 민감하므로 슬리피지 모델링은 보수적이어야 합니다.
| 연 수익률 | 73.2% |
|---|---|
| 최대 낙폭 | -25.1% |
| 승률 | 44.8% |
| 샤프 지수 | 1.28 |
| 거래 빈도 | 주평균 3–7회 |
백테스트 구간 2023-01 ~ 2025-12, 0.05% 수수료와 슬리피지 포함. 과거 백테스트 데이터이며 수익을 보장하지 않습니다.
Methodology
백테스트 방법과 알려진 한계
비용 모델과 검증 구간을 공개하지 않은 수익률 수치는 의미가 없습니다. 아래는 당사 전 전략에 공통으로 적용되는 측정 기준입니다.
백테스트 구간
2023-01-01부터 2025-12-31까지로, 하락–회복–상승의 한 사이클 전체를 포함합니다.
비용 모델
양방향 0.05% 수수료에 ATR 비율로 추정한 슬리피지를 더하고, 무기한 선물은 펀딩비를 포함합니다.
데이터 출처
여러 거래소의 1분봉을 정렬한 뒤 중앙값을 취하고, 비정상 가격과 중단 구간은 제외했습니다.
알려진 한계
파라미터 과최적화 위험이 있습니다. 실거래의 체결 지연, 부족한 유동성, 극단적 장세에서는 백테스트보다 뚜렷하게 저조한 성과가 나타납니다.
Beta Access
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