各戦略について、年率リターン・最大ドローダウン・勝率・シャープレシオ・取引頻度をすべて開示し、リスク等級を明記します。ドローダウンは隠しません。保有を続けられるかを決めるのは、まさにドローダウンです。
低リスク戦略はリターンの上限が低い一方で曲線が滑らかで、高リスク戦略はリスクリワード比で勝つため連続した損失に耐える必要があります。選択は資金の性質と心理的な許容度によって決まります。
AI がグリッド間隔とポジション密度を動的に調整し、レンジ内では高頻度で収束させ、トレンドがブレイクした際は自動的に頻度を落としてエクスポージャーを縮小します。
| 年率リターン | 42.6% |
|---|---|
| 最大ドローダウン | -11.3% |
| 勝率 | 68.4% |
| シャープレシオ | 1.82 |
| 取引頻度 | 1日平均 6–12 回 |
バックテスト期間は2023-01～2025-12、手数料0.05%とスリッページを含みます。過去のバックテストデータであり、収益を保証するものではありません。
複数時間軸のモメンタムが一致した時点でエントリーします。勝率は低いもののリスクリワード比が高く（約 3.1:1）、一方向の相場で最も機能し、横ばい局面では小さな損失が続きます。
| 年率リターン | 87.4% |
|---|---|
| 最大ドローダウン | -28.7% |
| 勝率 | 41.2% |
| シャープレシオ | 1.34 |
| 取引頻度 | 月平均 4–9 回 |
バックテスト期間は2023-01～2025-12、手数料0.05%とスリッページを含みます。過去のバックテストデータであり、収益を保証するものではありません。
無期限先物と現物をヘッジしてファンディングレートを得る、方向中立の手法です。リターンの上限はレート水準に制限され、極端な相場ではベーシスリスクがあります。
| 年率リターン | 18.9% |
|---|---|
| 最大ドローダウン | -4.2% |
| 勝率 | 79.6% |
| シャープレシオ | 2.41 |
| 取引頻度 | 8 時間ごとに清算 |
バックテスト期間は2023-01～2025-12、手数料0.05%とスリッページを含みます。過去のバックテストデータであり、収益を保証するものではありません。
ボラティリティで標準化した乖離の回帰を狙い、市場状態の分類器と組み合わせてトレンド局面を除外し、逆行方向への買い増しを避けます。
| 年率リターン | 51.3% |
|---|---|
| 最大ドローダウン | -16.8% |
| 勝率 | 63.9% |
| シャープレシオ | 1.57 |
| 取引頻度 | 1日平均 2–5 回 |
バックテスト期間は2023-01～2025-12、手数料0.05%とスリッページを含みます。過去のバックテストデータであり、収益を保証するものではありません。
200 以上のファクターから安定した 7 つを抽出してクロスセクションのスコアリングを行い、時価総額上位 80 銘柄の範囲でローテーションし、等ウェイトで分散保有します。
| 年率リターン | 64.8% |
|---|---|
| 最大ドローダウン | -22.4% |
| 勝率 | 55.1% |
| シャープレシオ | 1.41 |
| 取引頻度 | 週次リバランス |
バックテスト期間は2023-01～2025-12、手数料0.05%とスリッページを含みます。過去のバックテストデータであり、収益を保証するものではありません。
ATR が収縮した後のブレイクアウトでエントリーし、損切りは浅く、トレーリングでの利益確定は広く取ります。取引コストに敏感なため、スリッページのモデル化は保守的でなければなりません。
| 年率リターン | 73.2% |
|---|---|
| 最大ドローダウン | -25.1% |
| 勝率 | 44.8% |
| シャープレシオ | 1.28 |
| 取引頻度 | 週平均 3–7 回 |
バックテスト期間は2023-01～2025-12、手数料0.05%とスリッページを含みます。過去のバックテストデータであり、収益を保証するものではありません。
コストモデルと検証期間を開示しないリターンの数字には意味がありません。以下は当社の全戦略に共通する測定基準です。
2023-01-01 から 2025-12-31 まで。下落・回復・上昇の一巡を含みます。
往復 0.05% の手数料に加え、ATR 比率で見積もったスリッページ。無期限先物はファンディングレートを含みます。
複数取引所の 1 分足を整合させた上で中央値を採用し、異常値と停止時間帯を除外しています。
パラメータの過剰最適化リスクがあります。実運用での執行遅延、板の厚みの不足、極端な相場では、バックテストより明らかに劣る結果になります。
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